Pracuję nad projektem oprogramowania obejmującym analizę statystyczną sygnałów mioelektrycznych (EMG). Jeden klient zażądał obliczenia skorygowanej średniej dla danego przedziału sygnału. Jego opis jest następujący: przysłał mi to wyjaśnienie na ten temat: skorygowana średnia służy do korygowania sytuacji o wysokim odchyleniu standardowym, takich jak te znalezione w elektromiografii. Dużo googlowałem, ale nie mogłem znaleźć żadnego odniesienia do takiej formuły. Większość odniesień do skorygowanej średniej jest powiązanych z ANCOVA, a następnie średnia jest dostosowywana do pewnej innej zmiennej, nie w stosunku do odchylenia standardowego tej samej zmiennej. (EDYTUJ, zgodnie z żądaniem WHuber) Mój klient ma te inne uwagi na temat tego, co zamierza zrobić ze skorygowaną średnią: skorygowana średnia wykazuje lepszą korelację liniową z wywieraną siłą mięśni (mierzoną przez dynamometr) niż nieskorygowaną średnią. Jest to bardziej widoczne w przypadku silniejszych sił skurczowych, ponieważ następnie rekrutuje się więcej jednostek motorycznych, a zatem wartości elektryczne oscylują szerzej. Jakiś inny dokument, który przeczytałem DEFINUJE obwiednię amplitudy EMG jako (poruszające się) odchylenie standardowe, nieco inną definicję bardziej powszechnego wyrównania prostowania. Interesujące byłoby wiedzieć, co klient zamierza zrobić z tymi statystykami. Czy zostaną użyte do formalnego testowania Wizualizacja Interpretacja lub opis sygnałów (Ostatni przegląd przetwarzania sygnału EMG ma całą stronę (patrz Tabela 4) podsumowań statystycznych używanych, niektóre z nich są bardzo wyspecjalizowane, ale ta nie jest wśród nich .) ndash w huber 9830 Jul 22 14 o 16: 33Average Pasy True Range (ATR) Średnia True Range została wprowadzona przez J. Wellesa Wildera w jego książce z 1978 r. New Concepts in Technical Trading Systems. ATR wyjaśniono bardziej szczegółowo w Średnim zakresie rzeczywistym. Wilder opracował następujące po trendach zmienności lotności oparte na średnim zakresie rzeczywistym, który następnie przekształcił się w punktach końcowych o średniej długości linii. ale mają one dwie główne słabości: Zatrzymania przesuwają się w dół podczas trendu wzrostowego, jeśli Średni zakres rzeczywisty rozszerza się. Nie podoba mi się to: postoje powinny poruszać się tylko w kierunku trendu. Mechanizm Stop-and-Reverse zakłada przejście do pozycji krótkiej po zatrzymaniu się z pozycji długiej i odwrotnie. Zbyt często inwestorzy są zatrzymywani wcześniej, gdy podążają za trendem i chcą ponownie wejść w tym samym kierunku co poprzedni handel. Średnie pasma True Range odnoszą się do obu tych słabości. Zatrzymania poruszają się tylko w kierunku trendu i nie zakładają, że trend odwrócił się, gdy cena przekroczyła poziom zatrzymania. Sygnały są używane do wyjść: Wyjdź z pozycji długiej, gdy cena przekracza dolną średnią pasmo zakresu rzeczywistego. Wyjdź z krótkiej pozycji, gdy cena przekroczy górną średnią pasmo zakresu rzeczywistego. Choć niekonwencjonalne, pasma mogą być używane do sygnalizowania wpisów, gdy są używane w połączeniu z filtrem trendów. Krzyż przeciwnego pasma może również służyć jako sygnał do ochrony twoich zysków. Indeks zniżek RJ CRB Commodities Index pod koniec 2008 r. Jest wyświetlany ze średnimi pasmami rzeczywistych zakresów (21 dni, 3xATR, cena zamknięcia) i 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą wykorzystywaną jako filtr trendów. Mysz nad podpisami wykresów, aby wyświetlać sygnały transakcyjne. Odchodzisz krótko S, gdy cena zamyka się poniżej 63-dniowej średniej kroczącej wykładniczej i dolnego pasma Wyjście X, gdy cena zamyka się powyżej górnego pasma Go short S, gdy cena zamyka się poniżej dolnego pasma Wyjdź X, gdy cena zamyka się powyżej górnego pasma Go short S, kiedy cena zamyka się poniżej dolnego pasma Wyjście X, gdy cena zamyka się powyżej górnego progu. Nie są przyjmowane długie pozycje, gdy cena jest niższa niż 63-dniowa średnia krocząca, ani krótkie pozycje powyżej 63-dniowej średniej kroczącej. Dostępne są dwie opcje: Cena zamknięcia: Zespoły ATR są przedstawione wokół ceny zamknięcia. HighLow: Zespoły są kreślone w związku z wysokimi i niskimi cenami, takimi jak wyjścia żyrandolowe. Domyślny okres czasu ATR wynosi 21 dni, a wielokrotność to 3 x ATR. Normalny zakres wynosi 2, dla bardzo krótkich, do 5 dla transakcji długoterminowych. Mnożniki poniżej 3 są podatne na baty. Zobacz panel wskaźników, aby uzyskać wskazówki, jak ustawić wskaźnik. TRIX Wskaźnik TRIX to oscylator przeznaczony do obrotu trendami. Wybierz okres wskaźnika TRIX odpowiedni do ram czasowych, które handlujesz. Wskaźnik będzie utrzymywać trendy, które są krótsze lub równe okresowi okna. W oparciu o potrójnie wygładzoną średnią ruchomą ceny zamknięcia, wskaźnik eliminuje cykle krótsze niż wybrany okres wskaźnika. Potrójne wygładzanie zmniejsza zmienność i minimalizuje prawdopodobieństwo fałszywych sygnałów, które zbyt wcześnie wytrącają Cię z trendu. TRIX został opracowany przez Jacka Hutona, wydawcę magazynu "Technical Analysis of" Stocks and Commodities. Idź długo, gdy TRIX pojawia się poniżej zera. Wykonaj krótką chwilę, gdy TRIX zmniejszy się powyżej zera. Użyj linii sygnałowej (9-dniowa wykładnicza średnia krocząca TRIX), aby wyeliminować fałszywe sygnały. Zaczekaj, aż TRIX przekroczy linię sygnału przed wejściem do handlu. Mysz nad podpisami wykresów, aby wyświetlać sygnały transakcyjne. Porównaj wyniki oscylatora TRIX z osią jednego systemu średniej ruchomej, stosując MA z ceną zamknięcia jako filtrem: Idź długo L, gdy TRIX przekroczy linię sygnału powyżej zera. Cena zamyka się powyżej MA 4 dni wcześniej, ale następnie whipsaws nas do iz kilku razy na W. Go short S, gdy TRIX przechodzi poniżej linii sygnału, podczas gdy powyżej zera. Dla porównania sygnał MA X jest znacznie późniejszy. Oczywiste jest, że TRIX może wyeliminować wiele biczów, z jedynie niewielkim opóźnieniem sygnału w porównaniu do szybszych wskaźników. Zobacz Panel wskaźników, aby dowiedzieć się, jak ustawić wskaźnik. Domyślne okno TRIX to 12 dni. Aby zmienić ustawienia domyślne - Edytuj ustawienia wskaźnika.
No comments:
Post a Comment